Global Trading Strategien Aqr

Viele Hedgefonds verfolgen ähnliche, häufig bekannte und weit verstandene Strategien, die Investitionserträge generieren wollen. AQR hat festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Hedge-Fonds-Renditen als Ausgleich für die Annahme, dass bestimmte gemeinsame Hedgefondsrisikopositionen erklärt werden können, was wir nennen ldquohedge Fondsrisiko premia. rdquo Während diese weitgehend unkorrelierten Rücklaufströme kann für die meisten Portfolios attraktiv sein, benötigen sie eine Erhebliche Menge an Fähigkeiten zu erfassen, sind schwer zu isolieren, und werden oft von Führungskräften bei hohen Gebühren zur Verfügung gestellt. Der AQR Wholesale DELTA Fund (ldquothe Fundrdquo) strebt ein kostengünstiges Engagement in einem Portfolio an, das eine diversifizierte Gruppe von Hedgefondsrisikoprämien enthält. Mittel - bis langfristig wird der Fonds versuchen, eine Rendite zu erzielen, die über der Benchmark liegt (d. H. Der Bloomberg AusBond Bank Bill Index, gemessen in der AUD), indem er die systematischen Bestandteile der dynamischen Handelsstrategien erfasst, die traditionell von Hedgefonds verfolgt werden. Der AQR Wholesale Managed Futures Fund (ldquothe Fundrdquo) strebt an, positive langfristige Renditen zu generieren, mit einem niedrigen langfristigen durchschnittlichen Zusammenhang mit Aktienmärkten und anderen traditionellen Anlagen über einen vollen Investitionszyklus. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 100 globalen und aufstrebenden Börsen gehandelten Futures, Futures-bezogenen Instrumenten, einschließlich Aktien-, Währungs-, festverzinslichen und rohstoffgebundenen Instrumenten. Der Fonds kann in jedem dieser Instrumente Long - oder Short-Positionen einnehmen und so von den Preissteigerungen der Basiswerte profitieren. Das Anlageuniversum für den Fonds kann sich unter wechselnden Bedingungen ändern, und die Instrumente entwickeln sich im Laufe der Zeit. Der AQR Style Premia Trust (ldquothe Fundrdquo) strebt an, eine risikoadjustierte Rendite zu erzielen und dabei eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten zu erreichen, indem ein systematischer Anlageprozess auf vier namhafte Investmentstile: Value, Momentum, Carry und Defensive angewendet wird. Zur Verwirklichung seines Anlageziels wird der Fonds jede der Investmentstile implementieren, um weltweit, sowohl kurz - als auch langfristig, über die folgenden Vermögensgruppen zu investieren: Aktien, festes Einkommen und Währungen. Eine ldquolongrdquo Position wird von einer Erhöhung des Preises des Vermögenswertes profitieren, während eine ldquoshortrdquo Position von einem Rückgang des Preises des Vermögenswertes profitieren wird. Der AQR Global Risk Premium Trust (ldquothe Fundrdquo) ist ein weltweit diversifiziertes und risikobasiertes Portfolio, das das Engagement in Assetklassen wie Aktien, Staatsanleihen, Rohstoffen und inflationsgebundenen Wertpapieren umfasst. Ein besonderes Merkmal des Investmentansatzes von AQRrsquos besteht darin, das Fundrsquos-Exposure gegenüber Assetklassen und einzelnen Märkten durch ihren Beitrag zum Portfolio-Risiko zu verwalten, anstatt durch die Zuteilung von Kapital an jede Anlageklasse (wie dies bei dem traditionelleren Portfolioportfolio der Fall ist). Durch den Einsatz von bescheidenen Hebelwirkungen, die durch den Einsatz von Derivatkontrakten und eines hochdisziplinierten Risikomanagements erzielt werden, strebt der Fonds eine attraktive risikoadjustierte Rendite an, während ein stabiles Risikoprofil durch den Marktzyklus erhalten bleibt. Das Anlageuniversum für den Fonds kann sich unter wechselnden Bedingungen ändern und die Instrumente entwickeln sich im Laufe der Zeit. Investitionsziel Viele Hedgefonds verfolgen ähnliche, häufig bekannte und weit verstandene Strategien, die Investitionserträge generieren wollen. AQR hat festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Hedge-Fonds-Renditen als Ausgleich für die Annahme, dass bestimmte gemeinsame Hedgefondsrisikopositionen erklärt werden können, was wir nennen ldquohedge Fondsrisiko premia. rdquo Während diese weitgehend unkorrelierten Rücklaufströme kann für die meisten Portfolios attraktiv sein, benötigen sie eine Erhebliche Menge an Fähigkeiten zu erfassen, sind schwer zu isolieren, und werden oft von Führungskräften bei hohen Gebühren zur Verfügung gestellt. Der AQR Wholesale DELTA Fund (ldquothe Fundrdquo) strebt ein kostengünstiges Engagement in einem Portfolio an, das eine diversifizierte Gruppe von Hedgefondsrisikoprämien enthält. Mittel - bis langfristig wird der Fonds versuchen, eine Rendite zu erzielen, die über der Benchmark liegt (d. H. Der Bloomberg AusBond Bank Bill Index, gemessen in der AUD), indem er die systematischen Bestandteile der dynamischen Handelsstrategien erfasst, die traditionell von Hedgefonds verfolgt werden. Anlagestrategie Long / Short Equity Aktienmarkt Neutral Global Macro Emerging Markets Wandelanleihen Managed Futures Dedizierte Short Bias Event Driven Fixed Income Relative Wert Gebühren amp Minimums