Autoregressive Gleitende Durchschnittsschätzung

Parameterschätzung eines Arma-Modell empfangen: 9. Oktober 1980 Stand: 6. Juli 1981 Diesen Artikel zitieren als: Nakano, J. Ann Inst Stat Math (1982) 34: 83. doi: 10.1007 / BF02481009 55 Downloads Ein Schätzer des Satzes der Parameter eines autoregressiven Modells bewegenden Durchschnitt wird durch Anwenden des Verfahrens der kleinsten Quadrate in die Protokoll geglättete Periodogramm erhalten. Es wird gezeigt, asymptotisch effizient und in der Regel unter der Normalität zu sein verteilt und der Kreis Zustand des Erzeugungsprozesses. Ein Berechnungsverfahren wird nach dem Newton-Raphson-Verfahren konstruiert. Mehrere Computersimulationsergebnisse werden gegeben, um die Nützlichkeit des vorliegenden Verfahrens zu demonstrieren. References Anderson, T. W. (1977). Schätzung für autoregressive gleitende Durchschnittsmodelle im Zeit - und Frequenzbereich, Ann. Statist. , 5. 842865. MATH MathSciNet Google Scholar Cleveland, WS (1972 Die inverse Autokorrelationen einer Zeitreihe und deren Anwendungen, Techno, 14. 277298. MATH CrossRef Google Scholar Clevenson, ML (1970). Asymptotisch effizient Schätzungen der Parameter eines gleitenden Durchschnitts Zeitreihe, Dissertation, Institut für Statistik der Universität Stanford. Davis, HT und Jones, RH (1968). die Einschätzung der Innovations Varianz einer stationären Zeitreihen, J. Amer. Statist. Ass., 63. 141149 MATH MathSciNet CrossRef Google Schätzung. ScholarRank basierte~~POS=HEADCOMP für autoregressiven Moving Average Time Series Models Beth Andrews Zugehörigkeit nicht zu SSRN vorgesehen Wir schaffen asymptotische Normalität und Konsistenz für Rang-basierte Schätzer von autoregressiven-gleitenden Durchschnitt Modellparameter. Die Schätzer durch Minimierung einen Rang erhalten werden - basierte Restdispersionsfunktion ähnlich der von LA Jaeckel Ann. Math. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Diese Schätzer können die gleiche asymptotische Effizienz wie Maximal-Likelihood-Schätzer aufweisen und sind robust. Die Qualität der asymptotischen Approximationen für endliche Proben wird mittels Simulation untersucht. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 23 Datum der Veröffentlichung: 11. Dezember 2007 Vorgeschlagenes Zitat Andrews, Beth, Rank-Based Estimation für Autoregressive Moving Average Zeitreihenmodelle (0000). Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 29, Ausgabe 1, S. 51-73, Januar 2008. Verfügbar bei SSRN: ssrn / abstract1067149 oder dx. doi. org/10.1111/j.1467-9892.2007.00545.x Kontaktinformationen